Versicherungsmathematik - spannender als es klingt!

Anlass Versicherungsmathematik

Wie bestimmern Versicherungen ihre Prämien und wie gehen sie mit Risiken und Unsicherheiten um? Zu diesem Thema hielt Aktuar Mehmet Ogut einen spannenden Vortrag mit dem Titel: "Internal modelsin the re-/insurance industry".

Eine grosse Herausforderung ist die Datenverfügbarkeit als Grundlage zu Risikoabschätzungen. Überraschend war auch zu erfahren, dass die Klimaveränderung für die Prämienabschätzung weniger wichtig ist, da die Prämien kontnuierlich angepasst werden. Zu dem gut besuchten Science Alumni Vortrag hatten wir auch die Studierenden der Mathmantik und Physik eingeladen.

 

Abstract: "Internal models in the re-/insurance industry"
Re-/Insurance companies offer to private and corporate policyholders to take on part of their risks in exchange of a premium. In order to ensure that Re-/Insurers fulfil their obligations towards the policyholders and to guarantee economic stability within and across countries, financial regulators like FINMA have been developing in the last 10 years frameworks which enforce companies to assess whether their financial strength is enough to cover the risks they are taking even in extremely unlikely scenarios.
This has fostered the development of so-called internal models, which aim at modelling the risk profiles of a Re-/Insurer.
During the presentation, I will give an overview of the main components of an internal model.

Petra Maria Seibert-Krause

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